Gestion du risque de trésorerie

Dans le cours normal de ses activités, la Banque fait face à des risques dans ses rapport d'affaires avec le monde extérieur, avec des contreparties, avec des clients et dans la mise en oeuvre de ses politiques de gestion Actif / Passif, tout en veillant au respect des politiques et directives de gestion globale du risque.

Pour satisfaire les besoins de ses emprunteurs, gérer son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt du marché et des taux de change, et pour investir temporairement sa liquidité avant le décaissement, la Banque utilise divers instruments et traite avec une multitude de contreparties et d'organismes de renom. Toutes ces transactions impliquent, à des degrés variables, le risque que la contrepartie dans les transactions, peut ne pas être en mesure d'honorer ses engagements vis-à-vis de la Banque. La Banque maintient des critères rigoureux d'éligibilité des contreparties et adhère à un cadre des limites d'exposition au risque, basé sur le rating et la taille des contreparties. La limite d’exposition au risque est relative à un maximum de 10% de tout le capital-risque de la Banque. En outre, dans toutes ses transactions, la Banque exécute l’accord principal de "L'International Swaps and Derivatives Association Inc." (ISDA) et l'accord régissant les relations entre contreparties avant d'entreprendre toute transaction.

Le chargé des risques de trésorerie assure l'exécution des directives conformément aux politiques de gestion globale des risques. Ces directives sont relatives aux limites d'exposition aux risques, aux limites de concentration et aux limites de volatilité sur les emplois et les ressources de la Banque. Il joue un rôle en outre primordial dans la surveillance continuelle de telles expositions au risque et dans l’élaboration de rapports périodiques pour une révision éventuelle