MISE EN GARDE CONTRE L’UTILISATION FRAUDULEUSE DU NOM DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) En savoir plus

Chargé(e) Principal(e) du Risque de Trésorerie

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  • Titre du poste: Chargé(e) Principal(e) du Risque de Trésorerie
  • Grade: PL4
  • Poste N°: 50000936
  • Référence: ADB/17/529
  • Date de publication: 10/01/2018
  • Date de clôture: 22/01/2018
  • Pays: Côte d'Ivoire

Objectifs

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social sur l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (les Cinq grandes priorités – High 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence des finances (FIVP) supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration des prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; et la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE :

L’objectif global du Département de la gestion financière (FIFM) est de préserver et d’améliorer la capacité du Groupe de la Banque à supporter les risques tout en s’attelant à optimiser l’efficacité au profit des clients, des actionnaires et du personnel.

La Division du risque de trésorerie (FIFM.2) assure la gestion du risque de trésorerie et la supervision des activités de trésorerie qui permettent à la Banque de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et d’emprunt avec les mécanismes de couverture appropriés et raisonnables. Les objectifs de la Division sont les suivants :

  • Identifier, mesurer, suivre et atténuer les risques de marché et de crédit dans les opérations de trésorerie de la Banque ;
  • Veiller à l’élaboration, en temps opportun, de rapports sur les activités du Département de la trésorerie ;
  • Mettre en place un cadre de contrôle efficace pour garantir la conformité aux politiques et aux Directives sur la gestion actif-passif (GAP) de la Banque et aux Normes internationales d’information financière (IFRS) ;
  • Mettre à la disposition du Département de la trésorerie des systèmes d’information et des outils d’appui pour les analyses afin d’améliorer le processus de prise de décision.

LE POSTE :

Le/la Chargé(e) principal(e) du risque de crédit a la responsabilité de :

  • Gérer les risques de marché et les risques de crédit de contrepartie dans les opérations de trésorerie, notamment en produisant des rapports réguliers sur les risques, en travaillant en partenariat avec le département du Chargé en chef de la gestion des risques du Groupe afin de produire différentes analyses, en examinant les rapports d’appui au processus décisionnel du Comité de gestion actif-passif (ALCO), en conseillant sur les nouvelles transactions et en assistant davantage les membres du personnel moins expérimentés dans la présentation d’informations de trésorerie, le traitement des transactions et les activités de contrôle du risque ;
  • Coordonner les propositions de réformes concernant les politiques, les directives et les procédures tout en planifiant, concevant et mettant en place un processus de gestion et de contrôle du risque efficace à la division, en assurant notamment la liaison avec les Spécialistes des technologies de l’information liées au risque de trésorerie ;
  • Fournir des conseils de spécialiste, des contributions et un appui concernant des aspects de la gestion du risque de trésorerie liés à une panoplie d’initiatives portant sur les activités de trésorerie, ainsi qu’au Complexe des finances ou à des questions émanant du Comité de gestion actif-passif.

Fonctions et responsabilités

Sous la supervision du Chef de la Division du risque de trésorerie, le/la Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie assurera les fonctions suivantes :

Gérer les risques de crédit de marché et de contrepartie associés aux opérations de trésorerie

1.  Surveiller l’exposition aux risques de marché et de crédit des placements de trésorerie et des portefeuilles de passifs et produire des rapports ponctuels en cas de changements dans les conditions du marché ou la qualité du crédit de contrepartie, susceptibles d’affecter les opérations de trésorerie ;

2.  Contrôler et conseiller sur les limites de la concentration de l’exposition au risque de crédit par catégorie de cote de crédit et par type de contreparties ;

3.  Examiner les modalités de nouvelles propositions reçues par les contreparties ; veiller à ce que la Banque dispose de la capacité interne pour évaluer les nouvelles transactions d’emprunt à leur juste valeur ;

4.  Conseiller sur les modalités financières des propositions de swaps de monnaie locale et de taux des prêts ;

5.  Examiner, avec les contreparties, les accords complémentaires de gestion des risques de crédit de l’ISDA et les modalités des techniques d’atténuation du risque relatives à la compensation de l’exposition au risque, ainsi que l’affichage des garanties ;

6.  Produire des analyses trimestrielles sur les risques financiers pour le Comité de gestion de l’actif-passif, le Département du contrôle financier et la Division du risque de trésorerie ; ces analyses englobent, sans s’y limiter :

  • la classification des niveaux d’investissement selon les Normes internationales d’information financière, à travers notamment l’analyse des liquidités et des écarts ;
  • des tests de dépréciation sur les placements de trésorerie détenus au coût amorti pour suivre les besoins de réinvestissement en cas de variations substantielles de la qualité du crédit des émetteurs ;
  • des expositions à la fois aux risques de crédit et des débiteurs afin de surveiller le risque de corrélation pour la Banque ;

7.  Fournir des contributions essentielles en matière de gestion des risques au département du chargé en chef de la gestion des risques du Groupe ; cette fonction implique, entre autres, d’effectuer les analyses périodiques et d’informatiser les indicateurs de risque avancés pour :

  • l’adéquation trimestrielle des fonds propres de la Banque liée aux opérations de trésorerie ;
  • la revue annuelle du risque de marché à l’intention du Conseil ;
  • la présentation de la revue annuelle de la côte de crédit aux agences de notation ;
  • Le tableau de bord du risque à l’intention de la Direction et du Conseil ;

8.  Réaliser d’autres analyses ponctuelles et produire des rapports ad hoc sur les mesures de risque de marché et de crédit concernant la trésorerie ;

Superviser les rapports de trésorerie et les activités de contrôle du risque

9.  Examiner les rapports mensuels sur la gestion des placements de trésorerie, la gestion des passifs, les expositions aux risques de contrepartie et la conformité pour le Comité de la gestion actif-passif et effectuer les vérifications connexes sur l’intégrité des données relatives au marché et au crédit ;

10.   Fournir un appui et des conseils de troisième niveau sur les évaluations des portefeuilles de trésorerie, les questions quotidiennes et hebdomadaires relatives à l’établissement de rapports, ainsi que sur le contrôle du risque et les problèmes de traitement des transactions ;

11.  Contrôler la qualité des contributions aux rapports sur la conformité de la trésorerie aux fins de distribution au Conseil ;

12.  Assurer le suivi de la liste des accords ISDA et ISMA, des banques de dépôt, des courtiers et des contreparties de futures ;

Coordonner les propositions de réformes concernant les directives et les procédures

13.  Élaborer et formuler, au besoin, des propositions de modification dans la politique de gestion actif/passif ;

14.   Coordonner la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes ;

15.  Contrôler et recueillir les contributions sur les procédures opérationnelles de gestion de risque de trésorerie, proposer de nouvelles mesures de contrôle et des processus optimisés pour limiter les risques opérationnels et garantir la conformité aux normes ;

16.   Organiser l’actualisation des manuels de procédures ;

Diriger la mise en œuvre de l’amélioration du cadre de mesure des risques

17.   Concevoir des systèmes et des procédures pour améliorer l’évaluation analytique et le cadre de mesure du risque de trésorerie ;

18.   Faire équipe avec les Chargés des technologies de l’information liées au risque de trésorerie pour élaborer de nouveaux rapports, tableaux de bord et mesures de contrôle, ainsi que des outils d’aide à la décision, qui permettent d’améliorer les activités de trésorerie et les activités connexes de gestion des risques de marché et de contrepartie ; et notamment produire ou superviser les spécifications des fonctionnalités devant être développées, effectuer ou organiser les essais de fonctionnement et former les membres du personnel à l’utilisation après la mise en place ;

19.   Contrôler les besoins de données des systèmes de trésorerie en évolution, participer en tant qu’expert opérationnel/fonctionnel aux passages aux nouvelles versions ;

20.   Être au fait des évolutions dans les Normes internationales d’information financière et conduire la mise en place des évolutions nécessaires pour garantir le respect des normes ;

21.   Se tenir au courant des nouvelles méthodes concernant les meilleures pratiques de gestion du risque de marché et de contrepartie, et conduire l’application des mesures nécessaires et des évolutions requises ;

22.   Produire des exposés sur les méthodes nouvelles ou actualisées de mesure des risques à l’intention des chargés du risque de trésorerie et de trésorerie, et parfois, pour des homologues d’autres BMD ou d’ALCO ;

Servir de point focal pour l’expertise en matière de risque de trésorerie

23.   Conseiller et assister sur les questions de risque de trésorerie, de marché et de contrepartie pour renforcer la prise de conscience du risque au sein du Complexe des finances ;

24.  Apporter des contributions sur le risque de trésorerie aux documents élaborés par d’autres départements du Complexe ;

25.  Porter les points de vue de la Division du risque de trésorerie dans les groupes de travail sur l’actif-passif, traitant du risque lié aux taux d’intérêt, des projections, des produits financiers et/ou de la gestion du risque de change ;

26.   Représenter la Division de la gestion du risque de trésorerie dans les groupes de travail ad hoc interdépartementaux pour différentes études ;

27.   Nouer des contacts avec les principales BMD dans le domaine du risque de trésorerie afin de comparer les pratiques, de préparer et/ou contribuer aux documents aux fins de présentation lors des réunions des groupes de travail ou des comités internes ou dans des forums externes sur les risques au plan international.

Critères de sélection

1.  Être titulaire d’au moins un Master en administration des affaires, finances, opérations bancaires, économie ou dans une discipline connexe ;

2.  Justifier d’au moins six (6) années d’expérience pertinente dans des institutions financières internationales ou des banques d’investissement avec un volume important d’activités portant sur la trésorerie ou les instruments à revenu fixe ;

3.  Une certification professionnelle en gestion de risque et/ou en finance constitue un atout, notamment les certifications suivantes : Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), Chatered Financial Analyst (CFA) ou le certificat en finance quantitative (CQF) ;

4.  Une expérience professionnelle dans « les salles de marché -front office » ou « les salles de suivi des marchés -middle office » chargées de la gestion des instruments à revenu fixe et des dérivés ou des départements de gestion de risque ;

5.  Une expérience professionnelle dans la mise en place des systèmes de suivi de crédit et de gestion de portefeuille utilisés par les banques d’investissement et les banques multilatérales de développement ;

6.  Expertise technique pointue dans la gestion financière et la gestion des risques, assortie de compétences efficaces en matière de consultation et de conseils ;

7.  Compétences d’analyse et de calcul et le souci du détail ;

8.  Capacité à travailler sous pression avec de solides aptitudes dans la planification et l’organisation ;

9.  Compétences dans l’arbitrage et capacité à influencer les autres ;

10.  Connaissance et expérience avérées en matière de présentation d’informations financières et/ou d’informations relatives aux risques ;

11.   Solides compétences en communication et présentation avec la capacité d’adapter le langage technique de manière convenable aux différents publics ;

12.   Connaissance et expérience avérées dans la conduite de projets complexes de risques de marché et de crédit ;

13.   Expérience dans l’utilisation des applications telles que Summit, Bloomberg, Reuters, Numerix ou des logiciels de gestion de crédit MSCI ;

14.   Connaissance de la programmation légère ou des langages de base de données telles qu’Excel VBA, SQL ou C++ ;

15.   Capacité à communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral en anglais ou en français, de préférence, avec une connaissance pratique de l’autre langue ;

16.  Maîtrise de l’utilisation des applications courantes de MS Office (Word, Excel, Access et PowerPoint) et de SAP.

CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.

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